Jul 17, 2020 00:57
3 yrs ago
6 viewers *
English term
arbitrage pricing theory
GBK
English to Albanian
Bus/Financial
Economics
Definition from
The Economist:
The arbitrage pricing theory says that the price of a financial asset reflects a few key risk factors, such as the expected rate of interest, and how the price of the asset changes relative to the price of a portfolio of assets. If the price of an asset happens to diverge from what the theory says it should be, arbitrage by investors should bring it back into line.
Example sentences:
The Arbitrage Pricing Theory provides more flexibility than the CAPM; however, the former is more complex. The inputs that make the arbitrage pricing model complicated are the asset’s price sensitivity to factor n (βn) and the risk premium to factor n (RPn). (Corporate Finance Institute)
Over the years, arbitrage pricing theory has grown in popularity for its relatively simpler assumptions. However, arbitrage pricing theory is a lot more difficult to apply in practice because it requires a lot of data and complex statistical analysis. (Investopedia)
The test's results show that, within the scope of the methodology and data employed, the Arbitrage Pricing Theory (APT) does hold in the very emerging stock market of Thailand, while the CAPM (Capital Asset Pricing Model) fails to do so. (IDEAS)
Proposed translations
(Albanian)
| 5 +2 | Teoria e arbitrazhit të çmimvënies |
Denis Haska
|
Change log
Jul 7, 2020 23:01: changed "Kudoz queue" from "In queue" to "Public"
Jul 17, 2020 00:57: changed "Stage" from "Preparation" to "Submission"
Jul 20, 2020 01:56: changed "Stage" from "Submission" to "Selection"
Jul 27, 2020 01:54:
Aug 16, 2020 01:54:
Sep 15, 2020 01:54:
Oct 14, 2020 13:54: changed "Stage" from "Selection" to "Completion"
Proposed translations
+2
85 days
Denis Haska
Albania
Albania
Albania
Need Albanian language services?
Native in: Albanian 
Works in: English to Albanian, Albanian to English, German to Albanian, and 9 more.
Related KudoZ points
:
32
Selected
Teoria e arbitrazhit të çmimvënies
Definition from
Tregjet financiare: instrumentat dhe vep
Në financë, teoria e arbitrazhit të çmimvënies është një teori e përgjithshme e çmimvënies së aktiveve që thotë se vlera e pritshme e një aktivi financiar mund të modelohet si një funksion linear i faktorëve të ndryshëm ose indekseve teorike të tregut, ku përfaqësohet ndjeshmëria ndaj ndryshimeve në secilin faktor nga një koeficient beta specifik i faktorit. Shkalla e vlerës e nxjerrë nga modeli përdoret për të çmuar aktivin në mënyrë korrekte - çmimi i aktivit duhet të jetë i barabartë me çmimin e pritshëm të fundit të periudhës zbritur me normën e nënkuptuar nga modeli. Nëse çmimi ndryshon, arbitrazhi duhet ta rikthejë atë në vijë. Teoria u propozua nga ekonomisti Stephen Ross në 1976. Struktura e modelit të faktorit linear të teorisë së arbitrazhit të çmimvënies përdoret si bazë për shumë prej sistemeve të rrezikut komercial të përdorur nga menaxherët e aktiveve.
Example sentences:
Kufizimi i teorisë së arbitrazhit të çmimvënies është se teoria nuk sugjeron faktorë për një aksion ose një aktiv të caktuar (Bodie dhe Kane). Investitorët duhet të perceptojnë burimet e rrezikut ose të vlerësojnë ndjeshmërinë e faktorit. Në praktikë, një aksion do të ishte më i ndjeshëm ndaj një faktori sesa një faktori tjetër. (Libri i biznesit 2017 E. Zaloshnja)
Për të konsideruar qëndrueshmërinë e teorisë së arbitrazhit të çmimvënies nga një këndvështrim tjetër, zgjidhet metodologjia e kompanive që ofrojnë faktorë. Teoria e arbitrazhit të çmimvënies pritet të performojë në nëngrupet e titujve nëse matrica e kovariancës së vlerës është e mjaftueshme për të siguruar informacion mbi faktorët e përhapur. (Ditari i Financave)
4 KudoZ points awarded for this answer.
Something went wrong...